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【教材】程碧波:《金融工程学》

2022-12-23  Clicks:

程碧波的教材《金融工程学》由经济科学出版社,已于2022年8月出版。

内容简介:

本书是第一本对金融工程学理论体系给出完整证明细节的教材,也是第一本对金融工程学各个数理推导环节详细讲解金融图像的教材。本教材将资本资产定价模型(CAPM)、套利定价模型(APT)和金融衍生品无套利定价模型融合贯通,透彻讲解无套利市场、完备市场,以及鞅、无套利价格核、风险中性概率与测度变换、BS无套利定价、二叉树模拟与效用函数均衡定价的金融含义。在详细阐述金融工程学主流理论的基础上,本书重新表述测度论,在解决CAPM的局部均衡问题、单因子问题、资产服从几何布朗运动下解的唯一性和市场不完备性问题、波动率或价格不连续下的不可复制性问题、消费效用定价的无套利定价本质、周期预测等根本性问题上有重要创新。这些创新是解决既有金融工程诸理论内部矛盾,和构建中国金融工程学、中国金融学的体系突破。本教材读者对象是金融工程学本科、硕士和博士以上的学习者和研究者。


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